開年以來，A股走勢疲弱，多只私募基金紛紛逼近“預(yù)警線”與“止損線”，而去年曾一度風(fēng)光無限的量化私募也出現(xiàn)明顯回撤，部分百億量化私募年內(nèi)回撤幅度高達(dá)10%。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，29家百億量化私募今年以來平均收益-5.11%，僅有千象資產(chǎn)、洛書投資、黑翼資產(chǎn)三家量化私募取得正收益，這也意味著九成百億量化私募今年業(yè)績虧損。
朝陽永續(xù)基金研究平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至10日，寧波金戈量銳資產(chǎn)、北京聚寬投資等多家百億量化私募，今年以來旗下產(chǎn)品平均虧損超過10%，海南進(jìn)化論、上海鳴石投資、寧波幻方等，今年以來虧損也都達(dá)到了9%左右。
值得一提的是，去年新晉百億量化私募赫富投資11日晚稱，旗下赫富靈活對(duì)沖九號(hào)A期10日凈值為0.8774元，已低于預(yù)警線0.88元，觸及預(yù)警，公司向投資者表示了歉意。
數(shù)據(jù)顯示，從去年四季度開始，量化投資明顯降溫。去年12月，幻方量化表示，公司出現(xiàn)了歷史上最大的回撤。去年11月，衍復(fù)投資在提供給客戶的溝通材料中也坦言，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品出現(xiàn)了歷史上最大的超額回撤。
對(duì)此，因諾投資表示，由于量化私募已達(dá)萬億元規(guī)模，且頭部量化機(jī)構(gòu)普遍持有流動(dòng)性好的股票，因此各頭部私募的持倉出現(xiàn)了一定的同質(zhì)化情況，在各機(jī)構(gòu)大量減倉時(shí)會(huì)對(duì)市場形成壓力，從而造成股票端的超額回撤。(記者 陳燕青)
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